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风险指标

fof99透明牛头.png   FOF牛牛平台主要提供以下风险指标


         1、波动性

              基金产品收益率变动的方差,用于衡量收益的稳定性,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格

              的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强。


        2、下行风险

             基金产品收益率的下行标准差,也就是半方差,下行风险值越小,表明基金风险越小。


        3、最大回撤

             选定周期内任一历史时点往后推,产品净值回撤幅度的最大值。


        4、最大回撤回补期(天)

             最大回撤出现后,净值回补到最大回撤起始点所经历的时间,以天为计算基准。


        5、跟踪误差

             基金收益率与基准收益率之间差值的标准差,反映了基金管理的风险。


        6、VaR(95%置信值)

             即在险价值,衡量的是在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合在未来特定时期内的最大可能损

             失。


        7、偏度

              衡量数据分布偏斜方向和程度的度量,偏度系数的绝对值越大,表示观测到的值在正向或负向的偏离度越大。


        8、峰度

             用来反映频数分布曲线顶端尖峭或扁平程度的指标,峰度系数越大,表示观测到的值越集中。