FOF牛牛平台主要提供以下风险调整指标

        1、Sharpe

             (投资组合预期报酬率-无风险利率)/投资组合的标准差，即风险调整后收益，反映每单位风险的超额收益，该比率越

             大越好。

        2、Sortino

             (投资组合预期报酬率-无风险利率)/投资组合的下行标准差，该比率越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更

             高的超额回报率。

        3、Calmar

             年化收益率/历史最大回撤率，描述年化收益率和历史最大回撤率之间的关系。该比率越大，基金的业绩表现越好。

        4、特雷诺比率

             对单位风险的超额收益的一种衡量方法，以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子，反映基金承担单位系统

             风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。

        5、詹森指数

             基金实际期望收益率与位于市场基准的期望收益率之差，詹森指数>0，表明基金的业绩表现优于市场基准组合，大

             得越多，业绩越好。

        6、信息比率

             信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益，它表示单位主动风险所带来的超额收益。信息比率越大，说明

             基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。