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风险调整指标

fof99透明牛头.png   FOF牛牛平台主要提供以下风险调整指标


        1、Sharpe

             (投资组合预期报酬率-无风险利率)/投资组合的标准差,即风险调整后收益,反映每单位风险的超额收益,该比率越

             大越好。


        2、Sortino

             (投资组合预期报酬率-无风险利率)/投资组合的下行标准差,该比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更

             高的超额回报率。


        3、Calmar

             年化收益率/历史最大回撤率,描述年化收益率和历史最大回撤率之间的关系。该比率越大,基金的业绩表现越好。


        4、特雷诺比率

             对单位风险的超额收益的一种衡量方法,以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子,反映基金承担单位系统

             风险所获得的超额收益。指数值越大,承担单位系统风险所获得的超额收益越高。


        5、詹森指数

             基金实际期望收益率与位于市场基准的期望收益率之差,詹森指数>0,表明基金的业绩表现优于市场基准组合,大

             得越多,业绩越好。


        6、信息比率

             信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益,它表示单位主动风险所带来的超额收益。信息比率越大,说明

             基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。